در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

  • شاخص کل بورس : ۱ میلیون و ۹۷۰ هزار واحد
  • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۶۰.۲ هزار واحد
  • ارزش کل معاملات : ‍۴.۹ هزار میلیارد تومان
  • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۲۵ درصد
  • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۰.۷۷
  • سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۱ میلیون تومان
  • نمادهای مثبت : ۱۴۱
  • نمادهای صف خرید : ۲۱
  • ارزش صف‌های خرید : ۱۹۹ میلیارد تومان
  • نمادهای منفی : ۴۵۳
  • نمادهای صف فروش : ۶۵
  • ارزش صف‌های فروش : ۱۱۹ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران نزولی بود و در نیم ساعت پایانی، روند کمی صعودی شد. شاخص کل با ریزش ۰.۵۴ درصدی به ۱ میلیون و ۹۷۰ هزار واحد رسید در حالی که شاخص هم‌وزن سقوط ۱.۴۹ درصدی را تجربه کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شپنا ۶۵.۱ ۱۷.۱ ۱۲ ۱۹.۱ ۹۸ ۴۲.۱ ۰.۵ ۱۹ ۳۸ ۴۴۶۷ ۶۸۶ ۳ ۹
خساپا ۶۴.۵ ۱۳.۱ ۱۰ ۲۱.۴ ۷۷ ۴۶.۳ ۰.۳ ۱۴.۳ ۵۰.۱ ۴۴۸۷ ۴۴۰ ۴ ۱۵
وبملت ۶۲.۸ ۲۱.۴ ۱۷ ۱۸.۴ ۱۰۲ ۳۴.۵ ۰.۵ ۲۲ ۴۷.۶ ۲۹۱۵ ۲۹۷۵ ۲ ۵
خودرو ۵۱.۳ ۹.۵ ۹ ۱۷.۳ ۵۲ ۱۴.۷ ۰.۵ ۱۵.۷ ۳۴.۱ ۱۱۸۲ ۶۲۳ ۴ ۲۲
اخابر ۴۷.۳ ۱۶.۶ ۱۱ ۲۰.۱ ۳۵ −۸.۲ ۱.۸ ۶۶.۴ ۳۷.۳ ۶۱۲ ۱۵۹۲ ۴ ۲۱
شستا ۴۶ ۹.۳ ۸ ۲۱.۳ ۹۹ ۳۲.۷ ۰.۳ ۷.۶ ۲۶.۳ ۱۷۸۷ ۴۲۹ ۲ ۱۷
فولاد ۴۴.۳ ۱۳ ۱۱ ۱۵.۲ ۱۰۲ ۲۰ ۰.۵ ۱۲.۶ ۲۳ ۲۹۸۱ ۹۷۰ ۲ ۶
فملی ۳۲.۱ ۱۶.۱ ۱۷ ۱۵.۱ ۱۱۲ ۲۲ ۰.۳ ۷.۳ ۲۸ ۲۹۰۵ ۶۹۴ ۲ ۸
شبندر ۲۳.۷ ۱۱.۱ ۱۰ ۱۶.۲ ۸۴ ۱۸.۶ ۰.۳ ۷.۴ ۲۹.۶ ۲۴۳۳ ۱۶۲ ۳ ۱۹
حکشتی ۲۳.۴ ۱۰ ۸ ۱۶.۵ ۵۸ ۹.۴ ۰.۳ ۱۲.۷ ۴۱.۶ ۱۱۷۲ ۵۲۵ ۳ ۶
شتران ۲۲.۷ ۸.۴ ۸ ۱۷.۱ ۸۱ ۱۳.۹ ۰.۴ ۹.۲ ۲۱.۷ ۵۴۲۰ ۳۲۳ ۳ ۱۴
ذوب ۲۱.۱ ۱۱ ۱۱ ۱۶.۱ ۴۱ ۸.۴ ۰.۶ ۲۰.۲ ۳۴ ۱۷۴۶ ۳۹ ۴ ۱۲
وبصادر ۱۹.۲ ۱۱.۵ ۱۰ ۲۴.۱ ۱۱۶ ۷.۹ ۰.۶ ۱۵.۹ ۲۵.۷ ۱۵۴۵ ۱۸۴۸ ۳ ۱۹
وتجارت ۱۷.۱ ۱۱.۲ ۱۲ ۲۱.۵ ۹۵ ۱۴.۳ ۰.۳ ۸.۵ ۳۰.۶ ۱۵۵۲ ۱۲۱ ۳ ۱۷
نوری ۱۶.۷ ۱۹.۳ ۱۳ ۱۶ ۱۰۳ ۱۰.۵ ۰.۴ ۱۳.۵ ۳۸.۵ ۱۷۴۲ ۱۱۳۲ ۲ ۸
کگل ۱۵.۹ ۲۰.۵ ۱۱ ۲۶.۱ ۱۲۴ ۹.۴ ۰.۳ ۱۵.۱ ۴۸.۱ ۲۹۲۴ ۶۴۶ ۳ ۱۰
پترول ۱۵.۶ ۶.۹ ۶ ۲۱.۹ ۷۳ ۴.۸ ۰.۶ ۱۳.۳ ۲۴ ۱۶۲۱ ۵۴۷ ۴ ۲۴
شگویا ۱۰.۸ ۹.۲ ۸ ۱۴.۵ ۵۹ ۵.۹ ۰.۸ ۱۴.۹ ۱۹.۵ ۸۸۹ ۷۷ ۳ ۵
شپدیس ۱۰.۳ ۱۱.۲ ۱۱ ۱۷ ۸۳ ۷ ۰.۳ ۱۰ ۳۱.۲ ۱۳۰۶ ۳۸۶ ۳ ۱۱
تاپیکو ۹.۵ ۱۶.۹ ۱۳ ۱۹.۹ ۸۹ ۷ ۰.۴ ۱۸.۶ ۴۴.۱ ۱۱۰۷ ۳۶۴ ۲ ۱۲
جم ۸.۵ ۱۴.۳ ۸ ۱۳.۴ ۱۶۰ ۳.۲ ۰.۴ ۲.۹ ۷.۶ ۱۷۱۶ ۱۰۶۳ ۳ ۷
ومعادن ۸.۵ ۷.۶ ۷ ۱۶.۸ ۷۳ ۵.۴ ۰.۳ ۷.۴ ۲۴.۶ ۱۹۷۳ ۹۶ ۳ ۱۴
وغدیر ۷.۸ ۱۴.۳ ۱۳ ۱۵.۶ ۱۰۲ ۴.۵ ۰.۶ ۱۴ ۲۴.۳ ۸۹۸ ۲۹۵ ۲ ۶
فارس ۷.۱ ۱۰.۶ ۱۳ ۱۷.۹ ۹۹ ۵.۹ ۰.۲ ۵.۸ ۲۳.۸ ۱۰۸۳ ۱۴۴ ۲ ۱۱
شبریز ۶.۷ ۷.۷ ۶ ۱۸.۶ ۷۸ ۴.۶ ۰.۴ ۸.۹ ۲۲.۹ ۱۲۳۵ ۱۴۹ ۳ ۱۴
صبا ۶.۵ ۵.۶ ۵ ۳۳.۳ ۱۲۰ ۲ ۰.۷ ۱۱.۶ ۱۶.۱ ۹۹۹ ۷۳۸ ۳ ۲۵
پارس ۶.۱ ۸ ۵ ۳۴.۸ ۱۴۴ ۲.۸ ۰.۲ ۳.۵ ۲۱.۹ ۱۴۴۹ ۷۵۸ ۳ ۱۶
همراه ۵.۴ ۷.۸ ۵ ۱۴.۶ ۴۶ ۲.۵ ۰.۴ ۱۰.۲ ۲۶.۹ ۸۳۶   ۳ ۱۴
رمپنا ۵.۳ ۱۰.۱ ۹ ۱۸.۸ ۹۸ ۱.۸ ۰.۳ ۱۰.۴ ۲۹.۹ ۵۸۸ ۸۴۱ ۳ ۲۲
فخوز ۵.۲ ۷.۸ ۸ ۱۸.۱ ۹۶ ۳.۳ ۰.۳ ۶.۳ ۲۰.۵ ۵۱۷ ۸۵۶ ۳ ۱۵
بپاس ۵.۱ ۳۳.۳ ۴۵ ۲۶.۸ ۱۱۰ ۴.۴ ۰.۱ ۱۰.۷ ۸۶.۵ ۵۰۲۷ ۶۰۴ ۲ ۳
شیران ۴.۶ ۶ ۸ ۱۸.۱ ۵۱ ۲.۳ ۰.۸ ۱۳.۷ ۱۶.۳ ۴۶۷ ۴۱ ۴ ۱۱
شیراز ۴.۵ ۱۰.۲ ۸ ۱۶ ۶۸ ۲.۶ ۰.۴ ۱۲.۱ ۲۷.۷ ۴۶۵ ۱۱۰ ۴ ۱۷
مبین ۴.۵ ۵.۱ ۶ ۵۹.۵ ۱۳۲ ۱.۶ ۰.۲ ۷.۶ ۳۸.۶ ۱۲۵۰ ۳۶۲ ۳ ۱۰
پارسان ۴.۴ ۱۲ ۱۲ ۱۵.۴ ۸۱ ۱ ۰.۵ ۱۴.۴ ۳۰.۷ ۴۶۳ ۳۲۱ ۳ ۵
آریا ۳.۸ ۴.۵ ۳ ۱۳.۴ ۶۵ ۱.۸ ۱.۱ ۸.۶ ۷.۷ ۷۱۲ ۱۷۵ ۲ ۱۴
وپارس ۳.۴ ۵.۵ ۷ ۱۴ ۱۴ ۰.۵ ۰.۷ ۱۱.۹ ۱۶.۱ ۴۶۶   ۴ ۱۷
شخارک ۳.۲ ۸.۲ ۹ ۳۱.۱ ۱۳۶ ۱.۷ ۰.۲ ۴.۸ ۲۰.۷ ۷۶۰ ۳۳۹ ۳ ۶
کچاد ۲.۹ ۸.۱ ۷ ۱۴.۸ ۱۰۶ ۱.۶ ۰.۵ ۶.۳ ۱۳.۴ ۴۸۳ ۳۷۲ ۳ ۶
کگهر ۲.۴ ۱۲.۳ ۹ ۳۷.۶ ۱۲۵ ۱.۸ ۰.۱ ۳.۱ ۳۹.۳ ۶۰۶ ۱۶۱ ۲ ۱
تاصیکو ۲.۱ ۸.۴ ۱۰ ۲۶.۹ ۱۲۶ ۰.۷ ۰.۶ ۱۱.۴ ۱۹.۹ ۵۴۹ ۱۹۱ ۲ ۱۲
شفن ۲ ۴.۷ ۵ ۱۴.۲ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۰.۱ ۱۸.۲     ۴ ۱۸
کاوه ۱.۹ ۶.۲ ۸ ۱۷.۹ ۹۱ ۰.۳ ۰.۶ ۸.۸ ۱۵.۵ ۱۱۴ ۱۴۹ ۳ ۴
وامید ۱.۸ ۸.۸ ۱۱ ۳۳.۶ ۱۲۱ ۱.۲ ۰.۴ ۹.۹ ۲۵.۵ ۸۳۲ ۲۳۱ ۲ ۳
وصندوق ۱.۲ ۶ ۹ ۵۰.۵ ۱۸۴ ۰.۱ ۰.۲ ۱.۴ ۹.۱ ۲۸۷ ۲۰۵ ۳ ۳
اپال ۰.۹ ۴ ۳ ۱۱.۱ ۸۵ ۰.۷ ۰.۶ ۳.۳ ۵.۴ ۱۸۰ ۴۱ ۳ ۱۱
زاگرس ۰.۹ ۴ ۶ ۱۱.۹ ۲۱ ۰.۱ ۰.۷ ۷ ۹.۸ ۱۳۴ ۶۰ ۳ ۱۹
کاریس ۰.۹ ۱۲.۲ ۲۰ ۱۵.۱ ۱۰۳ ۰.۴ ۰.۷ ۱۳.۲ ۱۹.۸ ۷۰۰ ۱۲۶ ۲ ۹
هرمز ۰.۷ ۲.۳ ۴ ۱۶.۹ ۶۴ −۰.۳ ۰.۶ ۴.۲ ۶.۶ ۸۷ ۱۹۰ ۳ ۲۳
شکبیر ۰.۳ ۸.۹ ۸ ۱۶.۷ ۲۷ ۰.۱ ۰.۶ ۱۸.۹ ۳۲.۲ ۳۵   ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

  • شپنا
  • خساپا
  • وبملت
  • خودرو
  • اخابر
  • شستا
  • فولاد
  • فملی
  • شبندر
  • حکشتی
  • شتران
  • ذوب

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

  • اخابر
  • هرمز
  • شفن
  • وصندوق
  • زاگرس
  • شکبیر
  • مارون
  • کاوه
  • کاریس
  • وپارس
  • تاصیکو
  • اپال

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

  • خساپا
  • شپنا
  • وبملت
  • شستا
  • فملی
  • فولاد
  • شبندر
  • خودرو
  • وتجارت
  • شتران
  • نوری
  • حکشتی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

  • اخابر
  • خساپا
  • پارسان
  • شپدیس
  • شبندر
  • ذوب
  • شیراز
  • حکشتی
  • خودرو

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

  • پترول
  • خساپا
  • اخابر
  • شبریز
  • شیران
  • خودرو
  • شتران
  • شپدیس
  • هرمز

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خکاوه ۵۲.۶ ۳۶.۶ ۲۱ ۱۵.۵ ۳ ۰.۷ ۱.۷ ۱۴۴.۸ ۸۶.۹ ۳۹۵ ۱۶۰ ۲ ۲۸
خزامیا ۴۵.۷ ۱۱.۵ ۹ ۱۸.۹ ۳۰ ۱۰.۹ ۰.۵ ۲۴.۵ ۵۰.۱ ۱۷۸۹ ۳۴۸ ۵ ۲۶
ثاخت ۳۲.۸ ۱۷.۲ ۹ ۱۷.۸ ۳۴ −۶.۵ ۱.۸ ۶۵.۶ ۳۶.۹ ۷۵۰ ۹۷۴ ۵ ۱۵
فاذر ۲۶.۹ ۱۱.۱ ۹ ۲۰.۱ ۱۱ −۱.۱ ۰.۹ ۳۸.۳ ۴۳.۳ ۱۵۱ ۳۳۰ ۴ ۵
حفاری ۲۴.۲ ۱۳.۱ ۱۴ ۲۶.۹ ۳۲ ۶.۷ ۰.۵ ۴۱ ۷۶.۵ ۷۲۷ ۱۱۱ ۴ ۰
وساپا ۲۲.۲ ۱۱.۶ ۱۰ ۱۷.۸ ۲۰ −۱ ۰.۶ ۲۹.۷ ۴۶.۳ ۲۵۱ ۵۶۵ ۵ ۲۷
غدشت ۱۷ ۱۲.۹ ۷ ۱۶ ۵ ۰.۱ ۱ ۳۶.۷ ۳۷.۲ ۲۱۶ ۳۶۱ ۵ ۲۸
پلاسک ۱۷ ۸.۸ ۱۰ ۱۸.۹ ۷ ۰.۹ ۰.۹ ۲۸.۷ ۳۰.۵ ۵۵۱ ۱۹۵ ۵ ۰
ختوقا ۱۶.۲ ۹.۹ ۹ ۱۸ ۳۱ ۵ ۰.۵ ۱۹.۷ ۴۲.۶ ۱۲۸۷ ۴۹ ۵ ۲۰
ثامان ۱۶ ۹.۲ ۹ ۲۲.۹ ۱۲ ۱.۹ ۰.۸ ۳۲.۵ ۴۲.۸ ۱۸۹۷   ۴ ۵۲
کفپارس ۱۵.۳ ۸.۶ ۷ ۱۵.۴ ۴۲ ۰.۵ ۰.۶ ۱۶.۳ ۲۶.۲ ۸۷۳ ۷۴۵ ۶ ۰
حتوکا ۱۵ ۱۱.۵ ۴ ۱۸.۸ ۱۲ ۱.۹ ۰.۳ ۲۴.۷ ۸۵.۸ ۹۳۹   ۵ ۲۱
های وب ۱۴.۶ ۶.۶ ۶ ۱۸.۵ ۳۸ −۱.۹ ۰.۴ ۱۴.۲ ۳۱.۸ ۳۶۲ ۱۸۶۵ ۴ ۲۳
ولملت ۱۴.۴ ۱۵.۸ ۱۰ ۱۶.۶ ۱ ۰ ۱.۶ ۶۰.۸ ۳۸.۱ ۵۹ ۱۰۲ ۶ ۰
سنیر ۱۴.۳ ۷.۹ ۸ ۲۰.۴ ۲۸ ۳.۷ ۰.۸ ۲۲.۷ ۲۹.۲ ۱۹۵۹ ۱۰۸ ۵ ۱
کالا ۱۴.۲ ۷.۱ ۷ ۱۶.۱ ۷ ۰.۴ ۰.۵ ۱۵.۲ ۳۲.۹ ۳۶۵ ۱۴۱ ۵ ۳۱
لازما ۱۳.۲ ۳۳.۴ ۲۳ ۱۸.۸ ۳۵ ۳.۳ ۰.۷ ۷۹.۲ ۱۱۷.۵ ۱۳۱۲ ۳۱۷ ۲ ۱۳
شسینا ۱۳.۱ ۸.۶ ۷ ۱۵.۹ ۰ ۰.۱ ۰.۷ ۲۱.۶ ۳۳.۱ ۱۹   ۷ ۲۲
ورنا ۱۳ ۱۰.۷ ۱۱ ۱۵.۹ ۱۱ ۰ ۰.۷ ۲۶.۳ ۳۷.۸ ۱۹۲ ۲۴۶ ۵ ۳۲
ثبهساز ۱۲.۹ ۶.۳ ۶ ۱۶.۱ ۲۲ ۰ ۱.۱ ۱۷.۹ ۱۶.۸ ۱۷۸ ۱۳۹۱ ۵ ۱۴
ونیرو ۱۲.۹ ۱۳.۱ ۱۱ ۱۸.۱ ۶۶ ۶.۷ ۱ ۲۹.۷ ۲۹.۴ ۸۴۹ ۳۰۰ ۵ ۹
غنوش ۱۲.۳ ۹.۴ ۷ ۱۵.۱ ۴۷ ۵.۷ ۰.۳ ۱۱.۳ ۳۷.۸ ۱۹۱۸   ۴ ۶
سپید ۱۲.۱ ۱۶.۹ ۱۰ ۲۷.۲ ۱۴۵ ۰.۶ ۲.۳ ۴۱.۳ ۱۷.۷ ۲۲۶۲ ۲۸۰۳ ۴ ۱۸
واعتبار ۱۱.۶ ۷.۸ ۹ ۱۶.۲ ۱ ۰.۱ ۱.۱ ۲۴.۵ ۲۱.۸ ۱۰۹   ۵ ۶
خپارس ۱۱.۲ ۷.۲ ۷ ۲۱.۹ ۴ ۰.۳ ۰.۷ ۲۶.۳ ۳۶.۳ ۳۸۶ ۴۱ ۳ ۱۷
کاما ۱۰.۷ ۶.۴ ۷ ۱۵.۶ ۲۳ ۲.۲ ۰.۶ ۱۳ ۲۳.۱ ۵۹۶ ۵۶ ۵ ۲۳
تکنو ۱۰.۵ ۱۳.۲ ۷ ۱۵.۷ ۲ ۰.۲ ۰.۵ ۲۸.۱ ۵۹.۷ ۲۴۱   ۵ ۱۲
خمهر ۱۰.۵ ۷.۹ ۷ ۱۸.۹ ۱ ۰.۱ ۰.۹ ۲۵.۶ ۲۹.۵ ۶۲ ۲ ۵ ۱۸
سصفها ۱۰.۳ ۳.۹ ۴ ۳۱.۵ ۱ ۰ ۰.۸ ۲۱.۱ ۲۵.۵ ۲۶ ۲ ۵ ۳۰
لپارس ۱۰.۱ ۸ ۷ ۱۴.۷ ۴ ۰.۴ ۰.۳ ۱۴ ۴۷.۳ ۳۸۳   ۵ ۲۳
بورس ۹.۸ ۶.۷ ۷ ۱۴.۹ ۴۱ −۲.۳ ۰.۸ ۱۴ ۱۸.۱ ۱۷۵ ۸۰۵ ۴ ۲۰
سبهان ۹.۶ ۱۳.۹ ۱۲ ۱۹.۶ ۲۲ ۰.۲ ۱ ۴۵.۲ ۴۵.۲ ۳۸۵ ۲۴۱ ۵ ۱
کماسه ۹.۲ ۱۰.۵ ۹ ۱۶.۶ ۱۸ ۱.۳ ۰.۹ ۲۷.۷ ۳۲ ۲۱۳ ۸۱ ۶ ۱۸
ثشرق ۸.۹ ۲۳ ۱۶ ۱۴.۹ ۰ ۰ ۱.۵ ۸۰.۱ ۵۵.۲     ۵ ۰
ملت ۸.۸ ۹ ۱۱ ۲۰.۴ ۱۲ ۰.۹ ۰.۷ ۲۴.۵ ۳۶.۹ ۲۳۶ ۸۴ ۵ ۶
فاسمین ۸.۵ ۶.۳ ۶ ۲۴.۴ ۹۸ ۱.۵ ۰.۵ ۱۰.۳ ۲۲.۲ ۹۹۲ ۶۸۶ ۳ ۱۶
خکمک ۸.۲ ۶.۳ ۶ ۱۸.۸ ۴۵ −۱.۵ ۰.۶ ۱۳.۶ ۲۴.۷ ۵۶۲ ۸۶۵ ۵ ۳۱
خصدرا ۸.۲ ۱۰.۱ ۹ ۲۰.۵ ۱۰ ۰.۸ ۰.۸ ۳۳.۵ ۴۲ ۷۹۸   ۳ ۱۶
کرازی ۸.۱ ۶.۵ ۷ ۲۷ ۲۰ ۱.۶ ۰.۳ ۱۸.۸ ۵۸.۴ ۴۰۹ ۲ ۴ ۸
دانا ۸.۱ ۶.۷ ۸ ۱۷.۲ ۱۰ ۰.۸ ۰.۵ ۱۵.۹ ۳۱.۱ ۷۸۳   ۴ ۱۲
فلوله ۷.۸ ۸.۹ ۶ ۱۶.۲ ۱۸ ۱.۴ ۰.۴ ۱۷.۳ ۳۸.۸ ۴۹۱   ۵ ۲۶
سیمرغ ۷.۵ ۱۲.۳ ۱۳ ۲۳.۲ ۶۷ ۵ ۰.۷ ۲۶.۹ ۴۰.۱ ۱۶۷۷   ۴ ۴
پکویر ۷.۳ ۸.۹ ۷ ۲۶.۷ ۶۰ ۳.۲ ۰.۴ ۱۸.۵ ۴۸ ۶۴۲ ۲۹۱ ۵ ۱۶
خنصیر ۷ ۶.۲ ۶ ۱۶.۱ ۳ ۰.۱ ۰.۵ ۱۳.۹ ۲۷.۸ ۱۵۵ ۲۹ ۵ ۲۵
وآذر ۶.۸ ۵.۹ ۷ ۱۵ ۹ ۰.۴ ۰.۴ ۱۱.۵ ۲۷.۸ ۵۴۱ ۵۰ ۴ ۲۶
ثمسکن ۶.۷ ۸.۸ ۱۰ ۱۶.۲ ۴۸ ۲.۹ ۰.۵ ۱۴.۳ ۲۸.۳ ۱۰۳۲ ۷۶ ۶ ۴
بسویچ ۶.۵ ۱۳.۵ ۸ ۱۶.۵ ۳۵ ۲.۳ ۰.۵ ۲۴ ۴۸.۴ ۱۱۴۶   ۵ ۰
خمحرکه ۶.۳ ۷.۱ ۸ ۱۴.۹ ۴ −۰.۲ ۰.۸ ۱۸ ۲۱.۷ ۴۸ ۱۰۲ ۵ ۲۵
تپکو ۶.۲ ۱۰.۳ ۱۰ ۱۹ ۳۱ ۱.۹ ۰.۹ ۳۰.۴ ۳۴.۸ ۶۴۱ ۰ ۳ ۲۴
قثابت ۶ ۷ ۸ ۱۴.۶ ۲۷ −۰.۱ ۰.۵ ۱۳.۱ ۲۵.۱ ۷۳۲ ۸۷۶ ۵ ۱۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

  • ثفارس
  • خگستر
  • بالبر
  • ثشاهد
  • خکاوه
  • خزامیا
  • ثاخت
  • فاذر
  • حفاری
  • وساپا
  • غدشت
  • پلاسک

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

  • بالبر
  • ثاخت
  • بورس
  • کترام
  • های وب
  • کروی
  • خکمک
  • فاذر
  • وساپا
  • کپشیر
  • سفار
  • تنوین

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

  • ثفارس
  • خگستر
  • خزامیا
  • حفاری
  • ونیرو
  • غنوش
  • ختوقا
  • سیمرغ
  • سنیر
  • ساروم
  • لازما
  • فسازان

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

  • ثفارس
  • بالبر
  • ثشرق
  • پلوله
  • غالبر
  • شاملا
  • کترام
  • ثاخت
  • کگاز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

  • قهکمت
  • سفانو
  • دلر
  • دالبر
  • کپارس
  • والبر
  • فسازان
  • دامین
  • سصفها

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

اعتماد ۳۵۰ ۱۶۱.۲ ۱۱۸ ۱۴.۵ ۱۴۹ −۹۶ ۲.۴ ۱۵۶.۱ ۶۵ ۹۷۰۶ ۲۳۸۱۰ ۰ ۰
افران ۳۳۶.۵ ۶۲.۷ ۶۸ ۱۳.۷ ۸۷ ۱۳۹ ۰.۵ ۶۱.۹ ۱۳۱.۳ ۱۵۳۸۲ ۳۱۸۱ ۰ ۰
یاقوت ۲۴۵.۴ ۵۸.۸ ۵۶ ۱۴.۷ ۱۱۳ −۱.۸ ۰.۸ ۶۸.۷ ۸۱.۲ ۱۵۳۳۶ ۱۰۷۵۳ ۰ ۰
آکورد ۱۵۳.۳ ۱۸۴.۸ ۶۸ ۱۳.۲ ۱۶۶ −۲۶.۷ ۲.۲ ۱۰۳.۱ ۴۷.۳ ۱۴۲۸۲ ۱۷۶۲۰ ۰ ۰
ثبات ۱۴۵ ۱۹۹.۵ ۲۴۹ ۱۷.۷ ۱۲۹ −۶۰.۷ ۲.۸ ۳۳۵ ۱۲۰.۴ ۶۲۹۳ ۱۳۷۴۰ ۰ ۰
فردا ۱۳۶.۹ ۷۱۷.۴ ۳۴۱ ۲۰.۳ ۱۹۲ −۸.۷ ۸.۹ ۲۲۷.۲ ۲۵.۴ ۲۵۳۹۴ ۱۳۵۷۰۱ ۰ ۰
کیان ۱۲۷.۵ ۶۱.۷ ۵۰ ۱۳.۴ ۱۰۴ −۲۴.۹ ۱.۱ ۶۴.۷ ۵۶.۷ ۵۹۴۹ ۱۹۶۰۹ ۰ ۰
همای ۱۰۳ ۳۹.۳ ۴۵ ۱۴.۲ ۲۰ ۱.۹ ۰.۶ ۷۸.۵ ۱۳۶.۲ ۳۶۹۵ ۹۱۹۵ ۰ ۱
سپر ۹۴.۵ ۱۱۱.۳ ۹۴ ۱۴.۵ ۱۳۶ −۲۶.۶ ۱.۷ ۱۲۳.۳ ۷۰.۶ ۷۳۰۳ ۷۰۶۴ ۰ ۰
هامرز ۷۷.۵ ۳۲۵.۶ ۲۱۹ ۳۶.۱ ۱۲۴ −۴۷ ۲۳.۹ ۹۹۴.۸ ۴۱.۷ ۶۱۶۲ ۱۴۳۳۰ ۰ ۱
سپیدما ۷۰.۷ ۱۷۹.۵ ۱۵۲ ۱۳.۸ ۱۸۹ −۰.۶ ۱.۲ ۳۰.۸ ۲۵.۵ ۲۲۱۴۰ ۹۵۷۰ ۰ ۰
فیروزا ۵۸.۶ ۱۱۲.۷ ۱۶۶ ۱۳.۷ ۱۱۸ ۶.۵ ۰.۷ ۱۰۱.۷ ۱۵۴.۳ ۶۳۲۷ ۳۴۹۳ ۰ ۰
کمند ۵۸.۳ ۴۴.۶ ۷۰ ۱۴.۱ ۴۹ −۲۲.۵ ۱.۳ ۱۰۵.۱ ۸۰.۹ ۱۵۸۰ ۶۴۲۵ ۰ ۰
صایند ۴۹.۱ ۴۰.۷ ۴۷ ۱۴.۸ ۴۴ −۲۱.۷ ۱ ۹۲.۷ ۹۱.۲ ۱۰ ۲۱۶۷۸ ۰ ۰
داریک ۳۴.۸ ۲۹.۳ ۴۳ ۱۳.۷ ۴۴ −۵.۸ ۰.۹ ۵۸.۵ ۶۶.۲ ۱۱۷۶ ۲۶۳۰ ۰ ۰
کارین ۲۳.۹ ۱۸۵.۲ ۱۲۸ ۱۸.۴ ۱۷۰ ۱.۳ ۰.۹ ۹۷.۲ ۱۰۴.۱ ۱۰۴۵۷ ۶۵۵۵ ۰ ۱
تصمیم ۲۱.۲ ۹۲.۸ ۹۱ ۱۳.۲ ۱۵۲ −۵.۱ ۲.۳ ۷۸.۶ ۳۴.۱ ۶۷۷۴ ۹۳۴۷ ۰ ۰
مانی ۱۶.۲ ۳۱.۶ ۴۰ ۱۶.۸ ۸۱ −۱۰.۹ ۱.۵ ۷۰.۲ ۴۶.۵ ۵۴۸ ۴۰۰۲ ۰ ۰
پارند ۱۲.۱ ۳۷.۶ ۱۲۷ ۱۳.۷ ۹۴ −۴.۵ ۱.۱ ۵۳.۸ ۴۷.۶ ۱۱۳۹ ۳۹۴۵ ۰ ۰
دارا ۹.۱ ۱۲۰ ۱۸۸ ۲۱.۱ ۹۹ −۸.۶ ۱۵.۵ ۳۷۰.۶ ۲۳.۹ ۲۱۸ ۴۴۱۲ ۰ ۰
آسامید ۸.۵ ۶۲.۸ ۷۹ ۱۳.۶ ۳۳ −۲.۸ ۱.۷ ۱۸۱.۵ ۱۰۷.۶   ۹۴۲ ۰ ۰
امین یکم ۷.۳ ۲۵.۴ ۲۹ ۱۷.۶ ۴ −۰.۳ ۱.۲ ۹۷.۳ ۷۸.۵   ۱۵۸ ۰ ۱
ارمغان ۲.۴ ۱۴۰ ۱۱۳ ۱۵.۵ ۹۸ −۲.۳ ۳۵.۵ ۲۳۴.۶ ۶.۶   ۲۳۳۹ ۰ ۰
گنجینه ۲.۱ ۴۹ ۲۱۶ ۲۱.۵ ۱۰۳ −۱.۹ ۱۱.۹ ۱۵۰ ۱۲.۶ ۷۷ ۲۰۱۶ ۰ ۱
خاتم ۱.۹ ۳۱.۷ ۴۲ ۱۱.۱ ۶۸ −۰.۵ ۱.۶ ۵۶.۹ ۳۶.۷ ۴۰۱ ۹۰۹ ۰ ۰
یارا ۱.۷ ۳۸.۶ ۶۱ ۹.۶ ۵۶ −۰.۹ ۱.۶ ۶۳.۸ ۳۸.۷   ۹۲۴ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۷.۷ ۸ ۱۳ ۶۸ ۰ ۱.۴ ۱۵.۱ ۱۰.۵ ۱۰ ۵۹ ۰ ۱
گنجین ۰ ۷ ۱۱ ۱۰ ۱۰۰ ۰     ۷ ۷   ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

بالبر ۶۳.۷ ۲۷ ۹ ۲۱.۹ ۴۷ −۲۸.۴ ۱.۶ ۱۰۲.۹ ۶۲.۹ ۲۱۰ ۱۴۷۰۱ ۴ ۰
خکاوه ۵۲.۶ ۳۶.۶ ۲۱ ۱۵.۵ ۳ ۰.۷ ۱.۷ ۱۴۴.۸ ۸۶.۹ ۳۹۵ ۱۶۰ ۲ ۲۸
اخابر ۴۷.۳ ۱۶.۶ ۱۱ ۲۰.۱ ۳۵ −۸.۲ ۱.۸ ۶۶.۴ ۳۷.۳ ۶۱۲ ۱۵۹۲ ۴ ۲۱
ثاخت ۳۲.۸ ۱۷.۲ ۹ ۱۷.۸ ۳۴ −۶.۵ ۱.۸ ۶۵.۶ ۳۶.۹ ۷۵۰ ۹۷۴ ۵ ۱۵
آریان ۳۰.۱ ۳۷ ۲۳ ۲۷.۶ ۹۰ ۲۵.۷ ۰.۳ ۳۸.۳ ۱۳۱ ۳۶۷۵ ۲۲۳ ۴ ۰
حفاری ۲۴.۲ ۱۳.۱ ۱۴ ۲۶.۹ ۳۲ ۶.۷ ۰.۵ ۴۱ ۷۶.۵ ۷۲۷ ۱۱۱ ۴ ۰
نوری ۱۶.۷ ۱۹.۳ ۱۳ ۱۶ ۱۰۳ ۱۰.۵ ۰.۴ ۱۳.۵ ۳۸.۵ ۱۷۴۲ ۱۱۳۲ ۲ ۸
کگل ۱۵.۹ ۲۰.۵ ۱۱ ۲۶.۱ ۱۲۴ ۹.۴ ۰.۳ ۱۵.۱ ۴۸.۱ ۲۹۲۴ ۶۴۶ ۳ ۱۰
کفپارس ۱۵.۳ ۸.۶ ۷ ۱۵.۴ ۴۲ ۰.۵ ۰.۶ ۱۶.۳ ۲۶.۲ ۸۷۳ ۷۴۵ ۶ ۰
ثفارس ۷۹.۷ ۲۹.۵ ۲۲ ۱۷.۴ ۳۳ ۲۲.۲ ۰.۵ ۵۷.۲ ۱۲۲.۲ ۲۴۳۶ ۵۵۸ ۵ ۴
خساپا ۶۴.۵ ۱۳.۱ ۱۰ ۲۱.۴ ۷۷ ۴۶.۳ ۰.۳ ۱۴.۳ ۵۰.۱ ۴۴۸۷ ۴۴۰ ۴ ۱۵
حتوکا ۱۵ ۱۱.۵ ۴ ۱۸.۸ ۱۲ ۱.۹ ۰.۳ ۲۴.۷ ۸۵.۸ ۹۳۹   ۵ ۲۱
شلرد ۱۴.۵ ۱۹.۲ ۱۳ ۱۶.۵ ۵۸ ۷.۳ ۰.۴ ۲۶.۹ ۶۳.۲ ۲۶۳۸ ۲۷۰ ۳ ۱
ولملت ۱۴.۴ ۱۵.۸ ۱۰ ۱۶.۶ ۱ ۰ ۱.۶ ۶۰.۸ ۳۸.۱ ۵۹ ۱۰۲ ۶ ۰
اتکاسا ۱۲.۶ ۲۳.۲   ۱۹.۹ ۷۰ ۸.۹ ۲.۹ ۱۴۹.۶ ۵۰.۹ ۹۸۷ ۰ ۰  
سپید ۱۲.۱ ۱۶.۹ ۱۰ ۲۷.۲ ۱۴۵ ۰.۶ ۲.۳ ۴۱.۳ ۱۷.۷ ۲۲۶۲ ۲۸۰۳ ۴ ۱۸
تاپکیش ۱۰.۳ ۹.۲ ۹ ۱۵.۸ ۳ ۰.۳ ۰.۵ ۱۹.۶ ۳۸.۴ ۳۲۳   ۵ ۳
کایزد ۷ ۱۵ ۷ ۱۶.۵ ۴۸ −۲.۸ ۱.۷ ۴۲.۲ ۲۴.۸ ۱۳۹ ۱۵۶۴ ۵ ۱۳
کیمیا ۶.۱ ۱۰.۸ ۷ ۱۷ ۶۰ −۲.۲ ۰.۶ ۲۱.۴ ۳۶.۹ ۳۸۴ ۱۴۸۱ ۴ ۲۸
غبهنوش ۵.۵ ۱۳.۸ ۱۱ ۱۵.۷ ۲۶ ۱.۳ ۰.۵ ۲۵.۴ ۵۰.۶ ۶۷۳ ۳۲ ۵ ۲۵
کترام ۵.۴ ۱۷.۶ ۹ ۱۷.۲ ۶۶ −۲.۲ ۳.۹ ۷۳.۶ ۱۸.۹ ۳۵۰ ۵۸۰ ۴ ۶۱
زگلدشت ۴.۸ ۴.۶ ۶ ۲۸.۹ ۵۷ ۲.۵ ۰.۴ ۹.۶ ۲۶.۳ ۱۳۰۳ ۳۲ ۶ ۷
واحیا ۴.۷ ۱۶.۲ ۱۴ ۲۲ ۵۴ −۰.۶ ۱.۷ ۶۴.۴ ۳۸.۱ ۴۹۱ ۳۱۰ ۲ ۵۶
جم پیلن ۴.۷ ۱۰.۵ ۶ ۳۹.۱ ۱۴۶ ۲.۳ ۰.۱ ۲.۶ ۳۶.۳ ۱۱۲۹ ۲۲۶۰ ۲ ۳
مبین ۴.۵ ۵.۱ ۶ ۵۹.۵ ۱۳۲ ۱.۶ ۰.۲ ۷.۶ ۳۸.۶ ۱۲۵۰ ۳۶۲ ۳ ۱۰
ساروم ۴.۵ ۱۰.۱ ۴ ۳۷ ۹۹ ۳.۷ ۰.۲ ۹.۶ ۴۹.۳ ۲۰۵۶ ۱۲۳ ۴ ۱۲
شگل ۴.۱ ۹.۶ ۵ ۲۱.۹ ۳۳ ۱.۳ ۰.۲ ۱۶.۹ ۱۰۳.۳ ۳۳۰ ۳۵ ۵ ۱۷
تفارس ۳.۶ ۱۱.۲ ۹ ۱۷ ۳۲ ۱ ۱.۵ ۳۷.۳ ۲۵.۴ ۲۶۱ ۳۱ ۳ ۱۵
اتکام ۳.۳ ۱۳.۷ ۳ ۲۴.۹ ۴۷ ۱.۵ ۰ ۱۸.۹ ۶۵۲.۴ ۵۰۸ ۳ ۴ ۱۱
دشیمی ۳.۱ ۱۰.۷ ۷ ۱۸.۱ ۱۵ ۰.۵ ۰.۳ ۲۱.۳ ۷۳.۸ ۱۲۲   ۴ ۱۴
وسرمد ۳ ۸.۲ ۷ ۲۶ ۵ −۰.۲ ۱.۴ ۴۶.۱ ۳۴   ۱۵۲ ۲ ۲۵
غپآذر ۲.۷ ۹.۹ ۶ ۱۶.۵ ۵۹ −۱.۱ ۲.۱ ۲۹.۱ ۱۳.۶ ۱۳۴ ۶۶۰ ۴ ۲۲
کخاک ۲.۵ ۹.۸ ۵ ۱۸.۷ ۳۲ ۰.۶ ۰.۲ ۱۵.۷ ۷۸.۴ ۳۴۵ ۹۲ ۳ ۹
پارسیان ۲.۳ ۶.۲ ۶ ۱۶.۴ ۱۴ ۰.۳ ۰.۴ ۱۲.۴ ۲۷.۸ ۱۰۲   ۴ ۱۴
ثجنوب ۲.۳ ۱۵.۴ ۹ ۱۷ ۴۷ ۱.۱ ۰.۲ ۱۸.۵ ۹۶.۴ ۳۶۵   ۴ ۱۵
کساوه ۱.۹ ۱۴.۹ ۱۰ ۱۶.۹ ۸۴ ۱.۱ ۰.۱ ۹.۴ ۷۷.۸ ۴۶۵ ۲۶۴ ۴ ۱۶
فماک ۰.۶ ۹ ۵ ۲۷ ۱۹ ۰.۱ ۰.۲ ۲۲.۸ ۱۱۶.۳ ۹۶ ۱۷ ۵ ۳۰
شگامرن ۰.۲ ۳.۲ ۳ ۷۲.۲ ۹ ۰ ۱.۸ ۶۱.۷ ۳۴.۱ ۱۹   ۱ ۷۷

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

  • اتکاسا
  • خکاوه
  • بالبر
  • کترام
  • اخابر
  • ثاخت
  • واحیا
  • شگامرن
  • ولملت
  • وسرمد
  • کایزد
  • سپید
  • تفارس
  • غپآذر

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

  • اتکام
  • آریان
  • ثفارس
  • فماک
  • شگل
  • ثجنوب
  • حتوکا
  • کخاک
  • کساوه
  • حفاری
  • دشیمی
  • شلرد
  • غبهنوش
  • خساپا
  • ساروم

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

  • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
  • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
  • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
  • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
  • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
  • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
  • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
  • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
  • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

  • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
  • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
  • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

  • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
  • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
  • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
  • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
  • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۴ همت است و حجم عادی معاملات حدود ۲.۳ همت. نوسان شاخص نسبتاً کم و منفی بوده و نکته‌ی جالب این است که فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها در زمان ریزش شاخص، به کمتر از ۱۰ کاهش پیدا کرده در حالی که قدرت حقوقی ها به بالای ۳ و درصد خالص خرید حقوقی به بیش از ۵۰ درصد رسید.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۴۳ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۷۷ است.

همان‌طور که اشاره کردیم در ۱.۵ ساعت اول، بازار منفی بود و کدهای حقوقی با قدرت بالا در شاخص‌سازها ورود کردند و کمی بعد ورودهای قوی حقوقی در غیرشاخص‌سازها نیز مشهود بود.

در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۵۱ درصد با قدرت حقوقی ۲.۲۹ و در عموم بازار نیز مثبت ۲۶ درصد با قدرت حقوقی ۱.۵۴ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۰ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۳ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷.۵ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۱.۷ و در شاخص‌سازها به ۱۲.۵ رسیده است. برخلاف اغلب روزهای منفی در هفته‌های اخیر، امروز در بخش منفی تابلو فاکتور بازیگر پایین بود و در زمان رشد اندک آخرین قیمت نمادها، فاکتور بازیگر افزایش پیدا کرد.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۲۳۱ میلیارد پول خارج کرده‌اند که معادل منفی ۱۱ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۱ است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه خرید حقیقی بود به طوری که قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱.۷۵ و سرانه‌ی خرید حدود ۱۳۲ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۲۶۳ و منفی ۴۵۱ کاهش پیدا کرد.

در حال حاضر حجم معاملات روزانه بیش از چیزی است که تعادل بین حجم و شاخص هم‌وزن برقرار شود و در مورد شاخص کل نیز تعادل نسبی برقرار شده است. با توجه به اینکه تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت منفی است، شاخص نیاز به اصلاح دارد ولیکن فاکتور بازیگر کاهش پیدا کرده و به نظر می‌رسد که کدهای حقوقی و حقیقی بازیگران بازار، برخلاف هفته‌های اخیر در رنج منفی کد به کد قوی انجام نمی‌دهند و تمایل به کاهش شاخص ضعیف شده است. فاکتور بازیگر پیش‌فاز نیز به ارقام بالای ۱۸ افزایش پیدا کرده که نشان‌دهنده‌ی آغاز یک روند منفی یا مثبت جدید است. با توجه به تراز صندوق های ثابت، به نظر می‌رسد که شاخص تا محدوده‌های پایین‌تر افت کند و این افت با انتشار اخبار منفی، تسریع می‌شود اما به هر حال افت موقت محسوب می‌شود چرا که حجم معاملات تقریباً از روند کاهشی خارج شده است.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: