پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۹ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

 در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

• تابلو بورس امروز
• آمار شاخص‌سازها و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
• آمار ۴۰۰ نماد منتخب و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
• آمار منتخب صندوق‌های درآمد ثابت و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
• فیلتر ورود پول هوشمند امروز
• اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص کل هم وزن
• پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

• شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۹ هزار واحد
• شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۹۰.۴ هزار واحد
• ارزش کل معاملات : ‍۵.۲ هزار میلیارد تومان
• خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۵ درصد
• قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍ ۱.۰۴
• سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۹ میلیون تومان
• نمادهای مثبت : ۳۳۷
• نمادهای صف خرید : ۴۳
• ارزش صف‌های خرید : ۲۴۴ میلیارد تومان
• نمادهای منفی : ۹۴
• نمادهای صف فروش : ۴۳
• ارزش صف‌های فروش : ۳۴ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران تا اوایل ساعت کاری مثبت بود و پس از آن شاخص اندکی کاهش پیدا کرد. تا پایان ساعت کاری شاخص کل رشد ۰.۲۸ درصدی را تجربه کرد و شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۰.۶۵ درصد افزایش یافت.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

• نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
• نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
• نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
• نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
• نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
• نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
• نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
• نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
• نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

• نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
• نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
• نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

• ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
• بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
• بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
• بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
• بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز هم حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، زیر ۲ همت بوده که زنگ خطری برای ریزش شاخص است. البته حجم عادی معاملات با توجه به اینکه فاکتور بازیگر به نزدیک کف رسیده و در واقع کد به کد کاهش پیدا کرده، به حجم موثر نزدیک است اما صرفاً پایین بودن فاکتور بازیگر نمی‌تواند جلوی ریزش بازار را بگیرد چرا که با انتشار اخبار بد، ممکن است بازیگران در رنج منفی کد به کد انجام بدهند و شاخص را بیش از حد معمول پایین بکشند. به علاوه فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها بالای ۱۱ است.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۶۴ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۶ است.

کدهای حقوقی امروز هم مثل ۲ روز اخیر کاملاً محتاط بودند و در بخش مثبت تابلوی اکثر نمادها، خروج را آغاز کردند. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۹ درصد با قدرت حقوقی ۱.۱۹ و در عموم بازار نیز مثبت ۵ درصد با قدرت حقوقی ۱.۳۸ بوده است.

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۹ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۵ رسید.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۱.۲ و در شاخص‌سازها به ۹.۵ رسیده است.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۳۴۴ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۰.۵۳ همراه بوده است. در مقابل خروج قوی و شاید عالی حقوقی‌ها، امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بسیار پایین‌تر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱.۷۹ و سرانه‌ی خرید حدود ۱۸۲ میلیون است که زنگ خطری برای ریزش شارپ محسوب می‌شود. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه که در روزهای اخیر به سمت مثبت شدن حرکت کرده بود، کاهش زیادی نشان داد و به ترتیب به منفی ۴۳۹ و ۰ کاهش پیدا کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: