پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۹ شهریور ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

 در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

• تابلو بورس امروز
• آمار شاخص‌سازها و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
• آمار ۴۰۰ نماد منتخب و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
• آمار منتخب صندوق‌های درآمد ثابت و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
• فیلتر ورود پول هوشمند امروز
• اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص کل هم وزن
• نمودار آمار حقوقی شامل درصد خالص خرید، قدرت حقوقی و سرانه‌ها
• پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

• شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۱ هزار واحد
• شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۱.۸ هزار واحد
• ارزش کل معاملات : ‍۴.۹ هزار میلیارد تومان
• قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍۱.۰۸
• سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۵ میلیون تومان
• خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰ درصد
• نمادهای مثبت : ۱۷۰
• نمادهای منفی : ۲۶۱
• نمادهای صف خرید : ۴۹
• نمادهای صف فروش : ۳۷
• ارزش صف‌های خرید : ۲۶۰ میلیارد تومان
• ارزش صف‌های فروش : ۱۴۴ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران در نیمه‌ی اول بازار، منفی بود و پس از آن روند منفی در شاخص‌سازها تقریباً متوقف شد در حالی که در عموم بازار در یک ساعت آخر، حرکت به سمت منفی مجدداً ادامه پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

• نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
• نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
• نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
• نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
• نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
• نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
• نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
• نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
• نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - خط‌چین صورتی)

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

• نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
• نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
• نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)
• نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر در پایین نمودار (صورتی)

در تصویر زیر میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

• ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
• بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
• بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
• بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
• بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲ همت و مشابه ارزش ظاهری معاملات است. فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها در نیمه‌ی دوم ساعات کاری افزایش قابل توجه پیدا کرد و به ۱۳ رسید و در عموم ۴۰۰ نماد منتخب نیز فاکتور بازیگر بالاتر از دیروز و حدود ۱۱ است. به نظر می‌رسد که امروز برخلاف چند روز اخیر تمایل بازار به سمت رنج منفی تقویت شده است.

با مقایسه حجم معاملات و شاخص، به این نتیجه می‌رسیم که شاخص کمی بالاتر از حجم است و نیاز به اصلاح دارد. حجم معاملات امروز کمتر از روزهای قبل است و این به معنی تردید در پیش‌بینی عموم از وضعیت بازار است. با توجه به حجم معاملات می‌توان گفت که نیاز به اصلاح شاخص جدی‌تر شده و ممکن است در روزهای هفته‌ی آتی، تردیدها در جهت پیش‌بینی منفی تغییر کند و لذا منفی‌های قوی اتفاق بیافتد.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۵۵ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۲ است، هر دو عدد کمی پایین‌تر از دیروز و پریروز است و لذا به ادامه‌ی سقوط شاخص کمک می‌کند.

کدهای حقوقی امروز خرید نسبتاً خوبی داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۲۶ درصد با قدرت حقوقی ۱.۴ و در عموم بازار نیز مثبت ۹ درصد با قدرت حقوقی ۱.۰ بوده است که نشان می‌دهد حقوقی‌ها ضعیف‌تر از دیروز ورود کرده‌اند و احتمالاً بر این باورند که روز بعد هم بازار منفی است و نیازی به عجله کردن در حمایت از بازار نیست.

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز کمی کاهش پیدا کرد و در عموم ۴۰۰ نماددر عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۶ رسید اما در شاخص‌سازها به ۱۸.۵ افزایش پیدا کرد.

افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز در شرایطی که هنوز در ابتدای روند نزولی هستیم و حجم معاملات کمتر شده، احتمال ریزش شاخص را تقویت می‌کند.

فاکتور بازیگر در قیاس با دیروز کمی افزایش پیدا کرده و در عموم بازار به ۱۱ و در شاخص‌سازها به ۱۳ رسیده است. این افزایش در ابتدای روند نزولی شاخص کل، احتمال تداوم روند را بیشتر می‌کند.

جمع‌بندی رفتار حقیقی و حقوقی این است که اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده ریزش شاخص را تأیید می‌کند و فاکتور بازیگر و بازیگر پیش‌فاز ادامه روند نزولی را تأیید می‌کند و کدهای حقوقی نیز با خرید ضعیف‌تر از روز قبل، به ریزش شاخص امیدوارند.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۲۲۱ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۰.۷۲ همراه بوده است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی پایین‌تر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱.۵ است و سرانه‌ی خرید حدود ۱۱۸ میلیون نشان می‌دهد که خریدهای حقیقی قوی‌تر از فروش‌ها بوده است.

با توجه به آمار قدرت حقوقی و قدرت حقیقی، فاکتور ورود قوی پول به صندوق‌های درآمد ثابت، افزایش قابل توجهی پیدا کرد و به ۱.۲۲ رسید. با این افزایش ورودهای قوی، تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روز به منفی ۲۰۸ میلیارد می‌رسد و در مقیاس بلندمدت یعنی حدود ۴ هفته نیز به منفی ۴۸۶ میلیارد رسید. ارقام منفی قوی به معنی احتمال بالای ریزش شاخص است.

در تصویر زیر ارقام مربوط به آمار نرمال صندوق‌های درآمد ثابت در حدود ۱ ماه کاری بورس ذکر شده است:

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: