آمار بورس ۲۶ شهریور ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس و نمای بورس امروز و پیش بینی بورس فردا و هفته آتی

 در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

• تابلو بورس امروز
• آمار شاخص‌سازها و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
• آمار ۴۰۰ نماد منتخب و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
• آمار منتخب صندوق‌های درآمد ثابت و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
• اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص کل هم وزن
• نمودار آمار حقوقی شامل درصد خالص خرید، قدرت حقوقی و سرانه‌ها
• پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

• شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار واحد
• شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۳.۱ هزار واحد
• ارزش کل معاملات : ‍۸ هزار میلیارد تومان
• قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍‍‍‍۱.۵۳
• سرانه خرید حقیقی : ۲۴.۴ میلیون تومان
• خالص خرید حقیقی : مثبت ۰.۰۲ درصد
• نمادهای مثبت : ۳۶۴
• نمادهای منفی : ۱۹۱
• نمادهای صف خرید : ۷۵
• نمادهای صف فروش : ۳۱
• ارزش صف‌های خرید : ۸۳۵ میلیارد تومان
• ارزش صف‌های فروش : ۵۹ میلیارد تومان

امروز بازار بورس تهران با حرکت نمادها به بخش مثبت تابلو آغاز به کار کرد اما پس از گذشت ۱ ساعت، تدریجاً رشد شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن متوقف شد و حتی شاخص کل کمی کاهش پیدا کرد. در نهایت بازار با رشد ۰.۴۳ درصدی شاخص کل بسته شد در حالی که شاخص هم‌وزن کمی بیشتر و حدود ۰.۷۲ درصد مثبت شد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر رسم شده است:

• نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
• نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
• نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
• نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
• نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
• نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
• نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
• نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
• نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - خط‌چین صورتی)

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

• نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال (بنفش تیره)
• نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی (بنفش)
• نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی (آبی)
• نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر (صورتی)

در تصویر زیر میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

• ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
• بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
• بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
• بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
• بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

پس از چند روز وضعیت نزولی در ارزش معاملات روزانه بورس تهران، بالاخره ارزش معاملات افزایش پیدا کرد و امروز در ۴۰۰ نماد منتخب، حجم موثر به ۲.۲ همت رسید. با توجه به اینکه فاکتور بازیگر حدود ۱۰.۱ است، میزان کد به کد و نوسان‌گیری‌ها چندان زیاد نبوده اما به هر حال نوسانات روز بیشتر از هفته‌ی پیش است. حجم بهبود پیدا کرده اما عدد شاخص کمی بیش از تعادل با ارزش معاملات امروز بورس تهران است و لذا از منظر تعادل حجم و قیمت، وضعیت روزهای آتی نزولی پیش‌بینی می‌شود. 

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی  هم در ۴۰۰ نماد منتخب و هم در شاخص‌سازها نزدیک به ۱ است. کدهای حقوقی نیز با فروش خالص ۳ درصد و ۱ درصد از حجم کل معاملات، منفی عمل کردند. با توجه به تخمین بازیگر پیش‌فاز در کلیت بازار که حدود ۱۹ است، و با توجه به پایین بودن فاکتور بازیگر می‌توان گفت که وضعیت رنج زدن و نوسان‌گیری‌ها متوسط است و لذا برای فردا وضعیت بازار کم و بیش مثبت ارزیابی می‌شود.

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ورود حجیم حدود ۴۲۹ میلیارد داشتند و این ورود با قدرت حقوقی ۲.۳۷ انجام شده و در مقابل حقیقی‌ها با قدرت ۰.۶۸ از صندوق‌های ثابت پول خارج کردند. سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از روزهای هفته‌ی پیش و حدود ۱۰۲ میلیون است. با توجه به ورود قوی حقوقی به صندوق‌های ثابت و در مقابل خروج قوی حقیقی، عدد فاکتور ورود قوی ۱.۲ است و این موجب کاهش تراز ۱۷ روزه به منفی ۲۲۰ و کاهش تراز ۴ روزه به منفی ۴۵ می‌شود و لذا از منظر ورود سرمایه‌های درشت به صندوق‌های درآمد ثابت می‌توان فردای بازار را مثبت به منفی پیش‌بینی کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: