آمار بورس ۲۱ شهریور + نمودار حجم معاملات بورس و نمای بورس امروز و پیش بینی بورس فردا و هفته‌ی آتی

 در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

• شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۷ هزار واحد
• شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۸.۶ هزار واحد
• ارزش کل معاملات : ‍۶.۹ هزار میلیارد تومان
• قدرت خرید حقیقی : ۱.۴
• سرانه خرید حقیقی : ۲۰.۴ میلیون تومان
• خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۷ درصد
• نمادهای مثبت : ۲۵۳
• نمادهای منفی : ۱۲۵
• نمادهای صف خرید : ۵۹
• نمادهای صف فروش : ۳۲
• ارزش صف‌های خرید : ۴۴۴ میلیارد تومان
• ارزش صف‌های فروش : ۵۳ میلیارد تومان

امروز در ۱ ساعت آغازین فعالیت بورس، روند اغلب نمادها کمی مثبت بود اما از ساعت ۱۱ به بعد تدریجاً نمادهای شاخص‌ساز به سمت رنج منفی تابلو حرکت کردند و شاخص کمی کاهش یافت. در نهایت بازار با رشد شاخص هم‌وزن و شاخص کل بسته شد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر رسم شده است:

• نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
• نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
• نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
• نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
• نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
• نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
• نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
• نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
• نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - خط‌چین صورتی)

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

• نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال (بنفش تیره)
• نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی (بنفش)
• نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی (آبی)
• نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر (صورتی)

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در تصویر زیر میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

• ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
• بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
• بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
• بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
• بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

وضعیت ارزش معاملات بورس تهران امروز با وجود مثبت بودن شاخص، شبیه روز قبلی و پایین‌تر از هفته‌های اخیر بود. کاهش حجم در نمادهای شاخص‌ساز نیز اتفاق افتاد و با وجود رنج مثبت در گروه خودرویی، از ساعت ۱۱ به بعد روند قیمت‌ها نزولی شد. همان‌طور که در پیش‌بینی ۲ هفته پیش بررسی کردیم، روند حجم و به دنبال آن روند قیمت احتمالاً نزولی خواهد بود. تاکنون کاهش حجم اتفاق افتاده اما هنوز ریزش قابل‌توجه شاخص اتفاق نیافتاده است.

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی ۰.۶۴ را در شاخص‌سازها و قدرت ۰.۸۴ در منتخب ۴۰۰ نماد نشان می‌دهد. این در حالی است که اغلب نماد‌ها رنج مثبت را تجربه کردند و به نظر می‌رسد که فعلاً حقیقی‌ها از خرید در مثبت‌های قوی اجتناب می‌کنند. امروز حقوقی‌ها نیز در ابتدای بازار ورود کردند و با مثبت شدن، کمی خارج شدند و در پایان با رنج منفی، مجدداً ورود کردند. فاکتور بازیگر و فاکتور پیش‌فاز بازیگر هر دو وضعیت نسبتاً خوبی دارد و میزان کد به کد و نوسان‌گیری نسبت به ۲ هفته‌ی اخیر کمتر است.

امروز در صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقیقی قدرت نزدیک به ۱ دارند و مثل ۲ هفته‌ی اخیر، فروش‌ها قوی‌تر از خریدها نیست. کدهای حقوقی امروز برخلاف چند روز اخیر، قدرت زیر ۱ در ورود به صندوق‌های ثابت داشتند و مجموعاً ۱۰ درصد حجم صندوق‌های ثابت، حاصل خروج سرمایه‌ی حقوقی‌ها بود. در مجموع تراز ۴ روزه‌ی خروج پول‌های قوی از صندوق‌های ثابت، کمی مثبت است و روند خاصی در ۳ روز اخیر نشان نمی‌دهد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: