بررسی آمار بورس ۶ شهریور و پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده

 در تصویر فوق نمای بازار بورس را به صورت خلاصه مشاهده می‌کنید. در ادامه به بررسی نمودار حجم معاملات بورس، نمودار ورود پول حقیقی یا خروج پول حقوقی، آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم و با تحلیل جامع آماری، در مورد پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده بحث می‌کنیم.

تابلو بورس امروز

• امروز ۶ شهریور ۱۴۰۲ شاخص بورس تهران با ۳۲ هزار واحد رشد به ۲ میلیون و ۸۴ هزار واحد رسید.
• امروز ۶ شهریور ۱۴۰۲ شاخص کل هم‌وزن با رشد ۴.۷ هزار واحدی به ۷۰۵ هزار واحد رسید.
• حجم معاملات امروز بورس به ۸.۹ هزار میلیارد تومان رسید.

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

پیش بینی بورس فردا با توجه به آمار

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست علاوه بر اخبار مهم اقتصادی و تحلیل بنیادی سهام بزرگ و شاخص‌ساز، به تابلوی تعداد زیادی از نمادها توجه کرد و رفتار بازیگران بزرگ و کدهای حقوقی را در نظر گرفت و این هدف اصلی در سایت آمار بورس است.

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

• ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
• بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
• بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
• بررسی آمار کدهای حقیقی و حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت

برای اطلاعات بیشتر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

• شستا
• خودرو
• شپدیس
• پارسان
• خساپا
• فولاد
• شپنا
• وبملت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی

در نمادهای زیر است:

• وبملت
• خودرو
• شتران
• شپنا
• فولاد
• حکشتی
• نوری
• فملی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

• پارسان
• کاریس
• شپدیس
• بپاس
• شیراز
• زاگرس
• وغدیر
• کگل

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

• ورنا
• خکاوه
• وساپا
• کاما
• سصفها
• شلعاب
• ثبهساز
• کالا
• قشهد
• حفارس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی

• قشهد
• آسیا
• شکربن
• چکاپا
• فجر
• چافست
• وخارزم
• تکنو
• غزر
• فاسمین

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

در مورد فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها توضیح دادیم. امروز این فاکتور در نمادهای زیر از لیست ۴۰۰ نماد منتخب، بالاترین مقدار را داشته است:

• خکاوه
• کقزوی
• قشهد
• شمواد
• وسدید
• وتوس
• ورنا
• آسیا
• بشهاب
• شلعاب

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

بررسی نمودار ارزش معاملات بورس تهران

• امروز ورود پول حقیقی امروز در ۴۰۰ نماد منتخب (ستون‌های بنفش) برای تحلیل دقیق و آماری بورس، پس از چند روز مثبت قوی، تضعیف شد و به عدد ۱۵ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
• حجم معاملات امروز ۴۰۰ نماد (خط نارنجی)، معادل ۴۱۴۷ میلیارد بوده که کمی پایین‌تر از حجم معاملات بورس دیروز است.
• امروز میانگین وزنی و نرمال شده‌ی فاکتور بازیگر (خط صورتی) به عدد ۱۲.۶ افزایش پیدا کرد که بیش از روزهای اخیر است.
• حجم موثر (خط قهوه‌ای) که تخمینی از حجم معاملات بدون در نظر گرفتن حجم‌هایی از نوع کد به کد و نوسان‌گیری، تقریباً مشابه دیروز بوده است.
• تراز خروج سرمایه‌های درشت از منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت در بازه‌ی ۴ روزه (خط قرمز) کاهش پیدا کرد و به عدد ۱۰۴ میلیارد رسید.
• تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های درآمد ثابت در بازه ۱۸ روزه (خط آبی) با کمی افزایش به ۱۰۲ میلیارد رسید.
• اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با وجود دستکاری‌هایی از نوع کد به کد بین صدها کد حقیقی و حقوقی، معمولاً ملاک ارزیابی نیست. در تصویر زیر خط سبز نمودار قدرت خریدار به فروشنده با در نظر گرفتن مقدار خالص خرید حقوقی است که متفاوت اما برای تحلیل آماری بازار، مناسب‌تر است.

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس در ماه‌های اخیر را مشاهده می‌کنید. در هفته‌های اخیر روند نزولی حجم معاملات با شیب کمی دنبال می‌شود که نشان از تردید سهام‌داران در خرید و فروش است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده

از روز شنبه ۳ هفته قبل که علائم مثبتی در رفتار حقوقی و بازیگر اغلب نمادها دیده شد، امید به شکل‌گیری ریزموج صعودی قوی، قوت گرفت اما با اخبار خوب ارزی و کاهش نرخ ارز، و در عین حال خبر عرضه اولیه‌ی جدیدی به نام بمولد که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جذب می‌کند، رفتارها منفی شد. نتیجه ظهور علائم منفی و ادامه‌ی ریزش شاخص بود.

پس از عرضه اولیه بمولد و ثبات نرخ دلار در کانال ۴۹ هزار تومان، علايم مثبت خوبی در رفتار کدهای حقوقی به ویژه در شاخص‌سازها دیده شد به طوری که با توجه به آمار نرمال شده، نمودار میانگین وزنی ۱۲ روزه قدرت حقوقی (خط بنفش کم‌رنگ) و نمودار میانگین وزنی درصد خالص خرید حقوقی (خط بنفش) رشد قابل توجه نشان دادند. اما در عین حال سرانه‌ی خرید حقوقی (خط آبی) نشان‌دهنده‌ی ورود حقوقی‌های بزرگ‌تر نبود.

به موازات افزایش خریدهای حقوقی در عموم نمادهای بازار، در صندوق‌های درآمد ثابت نیز رفتار کدهای حقیقی با سرمایه‌ی بالا، در سمت فروش نسبت به سمت خرید، تقویت شد به طوری که سرانه‌ی فروش در روز ۳۱ مرداد، ۸۰ میلیون و در سمت خرید ۴۵ میلیون بود.

در روز چهارشنبه خبر مثبت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها منتشر شد و کدهای حقیقی با سرانه‌ی قوی‌تری از صندوق‌های درآمد ثابت، پول خارج کردند.

به همین صورت کدهای حقوقی نیز از روز 5/29 مرتباً پول از صندوق‌های درآمد ثابت خارج کرده و در واقع آماده‌ی شکل‌گیری ریزموج صعودی و نوسان‌گیری شدند.

تمام ارقام مثبت چند روز اخیر، موجب رشد قوی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن شده است. اما با فروش‌های قوی حقوقی در صف‌های خرید که بعضاً با توجه به فاکتور بازیگر، احتمالاً ساختگی است و همین‌طور با توجه به اینکه در صندوق‌های درآمد ثابت، کدهای حقوقی در سه روز پیاپی، ورود قوی داشته و کدهای حقیقی نیز با سرانه‌ی پایین‌تری از صندوق‌ها خارج می‌شوند، می‌توان گفت که به نقطه‌ی اوج ریزموج صعودی فعلی نزدیک شده‌ایم.

از طرف دیگر حجم معاملات بورس دیروز و امروز بدون در نظر گرفتن حجم‌های ساختگی، مشابه بوده و در شاخص‌سازها حتی نزولی شده است.

عرضه اولیه‌ی جدیدی که در روز چهارشنبه توزیع می‌شود نیز فشار مضاعف به بازار می‌آورد و به شکل‌گیری روند نزولی کمک می‌کند.

بنابراین در پیش‌بینی وضعیت بورس در روزهای آتی، می‌توان گفت که تدریجاً روند بازار نزولی خواهد شد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

صندوق درآمد ثابت چیست و حجم معاملات امروز بورس در صندوق‌های ثابت چه اهمیتی دارد؟